Published 1988
| Version v1
Journal article
Perturbation theory: a stochastic approach
Creators
- 1. Conservatoire National des Arts et Metiers (CNAM), 75 - Paris (France)
Description
We study a stochastic resolution for diffusion equations of affine parabolic type with last time data, then, by the way of a return of time, with first time data. We are thus conducted to an explicit expression of ''importance'' function in a rather general framework. This function, introduced by Usachev and Gandini, is used in perturbations theory in view to reduce the volume of the calculations which are necessary to the concieving of complex physical systems
Abstract (French)
Nous etudions une resolution stochastique d'equations d'evolution paraboliques de type affine avec donnee finale, puis, par retournement du temps, avec donnee initiale. Ceci nous conduit a une formulation explicite de la fonction ''importance'' dans un cadre assez general. Cette fonction, introduite dans les annees soixante par Usachev et Gandini, intervient en theorie des perturbations, qui a pour but de reduire le volume considerable des calculs necessaires a la conception de systemes physiques complexesAdditional details
Additional titles
- Original title (French)
- Approche stochastique de la theorie des perturbations
Publishing Information
- Journal Title
- Bull. Dir. Etud. Rech., Ser. A
- Journal Issue
- no.1
- Series
- Bull. Dir. Etud. Rech., Ser. A.
- ISSN
- 0013-449X
- CODEN
- EFDNA
INIS
- Country of Publication
- France
- Country of Input or Organization
- France
- INIS RN
- 19096172
- Subject category
- S99: GENERAL AND MISCELLANEOUS;
- Descriptors DEI
- MATHEMATICS; PERTURBATION THEORY; STOCHASTIC PROCESSES