Published April 2007 | Version v1
Journal article

Percentile estimation method for uncertainty analysis

  • 1. RNTs Kurchatovskij Inst., Moscow (Russian Federation)

Description

It is shown that numerical simulation methods, which do not have estimated intervals of determination of the physical parameters or an estimated variance of the results, do not provide any additional information about the physical process being studied. An approximate, calibrated, analytical method of analyzing uncertainties, i.e. the method of quantile estimates, which is used in analytical and various finite-difference and other computational models of events being analyzed and which is free of the drawbacks of the Monte-Carlo method, is proposed. Examples of the use of the method of quantile estimates of uncertainties, i.e. probabilistic safety analysis, nuclear weapons proliferation risks when using diverse initial materials, are analyzed

Abstract (Russian)

Показано, что применение методов численного моделирования, не обладающих оцененными интервалами определения физических параметров или оцененной дисперсией результатов, не привносит дополнительной информации об исследуемом физическом процессе. Предложен приближенный калиброванный аналитический метод анализа неопределенностей - метод квантильных оценок, применимый как в аналитических, так и различных конечно-разностных и других расчетных моделях анализируемых событий, свободный от недостатков метода Монте-Карло. Проанализированы примеры использования метода квантильных оценок неопределенностей: вероятностный анализ безопасности, в частности, в ядерной энергетике, анализ экономических аспектов сценариев развития ядерной энергетики, оценки риска распространения ядерного оружия при использовании различных исходных материалов

Additional details

Additional titles

Original title (Russian)
Метод квантильных оценок неопределенностей

Publishing Information

Journal Title
Atomnaya Ehnergiya
Journal Volume
102
Journal Issue
4
Journal Page Range
p. 208-216
ISSN
0004-7163
CODEN
AENGAB

Optional Information

Notes
18 refs., 1 tab.